fbpx

Algumas práticas essenciais para obter bons resultados com robôs de investimentos

Aprenda algumas técnicas básicas para pesquisar e melhorar as estratégias dos seus robôs de investimentos.

Hoje em dia temos muitas opções de robôs no mercado, e achar algum que tenha bons resultados e que opere de acordo com nosso perfil é uma tarefa difícil. O ideal é que cada trader desenvolva sua própria estratégia, mas como fazer isso de forma eficiente? Veja neste post algumas técnicas utilizada pela DeltaTrader.

Porque utilizar robôs de investimentos?

São muitas as vantagens dos robôs de investimentos, as principais delas são:

⏳ Ganhe Tempo

Você não precisa ficar na frente do computador acompanhando o mercado para seguir sua estratégia.

Inscreva-se na nossa newsletter!

Inscreva-se e receba em primeira mão todas as novidades sobre o mundo dos robôs de investimentos.

🚀 Mais Velocidade

Os robôs de investimentos tomam a decisão muito mais rapidamente que você tomaria.

💰 Tenha Consistência

Os robôs irão seguir sua estratégia de forma consistente sem influências emocionais, se você desenvolveu uma boa estratégia porque não segui-la?

📈 Simule e Otimize

Através do robôs e as ferramentas do MetaTrader 5, você consegue realizar os backtests de suas estratégias além de tentar otimizar os parâmetros.

O que precisamos entender é que o robô de investimento não tem “inteligência”, ele simplesmente irá automatizar uma rotina, ou seja, ele irá executar uma estratégia definida pelo usuário.

Mas qual é a diferente entre backtest e otimização?

O backtest é a simulação de uma estratégia baseando-se no histórico passado do mercado. A otimização é a realização automática de vários backtests com várias combinações diferentes de parâmetros pré-definidas pelo usuário.

Você precisará das duas ferramentas para conseguir pesquisar suas estratégias.

Ganhe tempo operando com robôs de investimentos.

Configure seu robô e deixe que ele opere para você.

Configure seu robô numa nuvem e deixe que e realize suas estratégias automaticamente.

Entenda quais são as principais métricas de avaliação.

A avaliação do resultado de uma estratégia pode ser muito pessoal, traders mais arrojados podem não estar tão preocupados com o drawdown como traders mais conservadores, outros preferem obter menos lucro e menos riscos. O importante é conhecer o que significa cada métrica e partir daí definir quais serão as suas principais na hora da avaliação.

Veja quais consideramos a principais:

1. Lucro Líquido

É a diferença entre lucro bruto e perda bruta.

2. Fator de Lucro

Mostra quantas vezes o lucro bruto é maior que a perda bruta.

3. Máximo Drawdown

Rebaixamento máximo percentual do saldo em relação ao capital líquido.

Máximo Drawdown

Drawdown Máximo de uma estratégia.

4. Fator de Recuperação

É a razão entre o lucro absoluto e o máximo rebaixamento. Quanto maior o fator de recuperação, mais rápido uma estratégia se recupera de um rebaixamento.

5. Taxa de Acerto

É o percentual de negociações com lucro.

Como avaliar cada uma?

Mais uma vez vamos destacar que a avaliação de cada métrica é muito individual. O que vamos apresentar são alguns valores utilizados pela DeltaTrader e que podem servir de parâmetro inicial de comparação.

Lucro Líquido Fator de Lucro Máximo Drawdown Fator de Recuperação Taxa de Acerto
Quanto maior melhor. Maior que 1.4 Menor que 12% Maior que 4 Maior que 50%

Cada usuário tem o seu perfil de investidor portanto o peso de cada métrica na definição de uma estratégia deve ser definido de forma individual.

Agora que já entendemos o básico de como avaliar o resultado de uma simulação vamos para a prática, veja algumas práticas utilizadas pela DeltaTrader na pesquisa e desenvolvimento de estratégias.

Conheça algumas práticas essenciais para realização de backtests e otimizações

São muitas as metodologias e ferramentas que podem ser utilizadas na avaliação e pesquisa de estratégias, neste artigo estamos mostrando algumas soluções simples e altamente eficientes que qualquer usuário consegue fazer através de ferramentas acessíveis, como o MetaTrader 5 e um robô de investimento parametrizável, no caso o DeltaTrader Zeus.

Veja quais são estas práticas:

1. Comparar o modo OHLC com “Cada Tick”

O MetaTrader 5 disponibilza algumas formas de execução de backtests e otimização, as mais utilizadas são OHLC (Open High Low Close) e “Cada Tick”.

Faça o teste com um modo e depois refaça em outro e compare os resultados, o comportamento tem que ser semelhante.

2. Otimizar em um período e testar em outro

Faça a otimização em um período maior, 5 anos por exemplo, depois faça backtests quebrados em período menores, 1 ano, e observe se a estratégia mantém a consistência.

3. Descartar os melhores resultado

É grande a chance dos melhores resultados apresentarem overfitting1 , portanto devem ser descartados.

4. Não testar scalpers

Para os testes de robôs scalpers é indicado a utilização de ticks reais, o problema é que o MetaTrader 5 ainda apresenta poucos dados para este método de execução.

5. Randomizar parâmetros levemente

Imagine que você tenha otimizado uma estratégia de cruzamento de médias móveis e o resultado escolhido foi o cruzamento das médias 38 com 24. Refaça a otimização destes parâmetros variando levemente, exemplo: 35 a 41 e 21 a 27.

Observe se os resultados são muito diferentes, caso sejam, a sua estratégia pode não ser consistente.

6. Testa pausadamente no modo visual

É importante que você observe no modo visual se sua estratégia está sendo executada corretamente. Não é necessário observar em todo o período, apenas uma pequena amostra para garantir que não há erro de execução.

7. Rode em uma conta demonstração

Valide sua estratégia observando o seu comportamento ao vivo através de um incubação em conta demonstração. Apresentando bons resultados ela já está apta para ser executada em conta real.

É claro que existem muitos outros métodos mais completos e mais complexos também, mas neste artigo mostramos alguns passos simples que pode ser executado por qualquer um sem dificuldade, tenho certeza que seguindo estes passos a sua chance de obter melhores resultados já aumentam bastante.

Como aprender mais sobre o assunto?

O desenvolvimento e pesquisa de estratégias é algo que pode demandar muito tempo de estudo, por isso a DeltaTrader criou um curso presencial totalmente voltado para estratégias de mercado financeiro o Trading Strategy Summit.

Evento presencial realizado na cidade de São Paulo, onde iremos abordar as principais estratégias para mercado financeiro, falaremos com detalhes sobre otimizações, backtests, métricas, estatísticas e etc.

Além de lançarmos nosso robô de Long & Short.

Garanta sua vaga!


  1. Sobre-ajuste ou sobreajuste (do inglês: overfitting) é um termo usado em estatística para descrever quando um modelo estatístico se ajusta muito bem ao conjunto de dados anteriormente observado, mas se mostra ineficaz para prever novos resultados. ↩︎
Compartilhe nas redes sociais:

Deixe uma resposta